Ведущий специалист по управлению модельными рисками

Обязанности и ответственность: Классификация количественных методов, используемых в качестве моделей или инструментов, определение уровней моделей, мониторинг уровней модельных рисков и оценка обоснованности разработки и модификации моделей в соответствии с внутренними документами Компании; Создание и постоянное обновление исчерпывающих инвентарей моделей и инструментов; Мониторинг реализации моделей, используемых в соответствующих системах и платформах; Оценка и документирование целесообразности моделей для их предназначения, включая их ограничения; Проведение стресс-тестирования и анализа чувствительности для оценки производительности моделей в различных сценариях; Разработка ключевых показателей риска (KRI) для модельных рисков и выполнение постоянного мониторинга; Участие в разработке и обновлении политик, процедур и методологий, связанных с управлением модельными рисками; Регулярное участие в оценке модельных рисков и внесение вклада в подготовку карты рисков на основе результатов оценок; Внесение вклада в совершенствование Рамочной программы управления модельными рисками в соответствии с передовыми практиками, обеспечение координации с заинтересованными сторонами по требованиям внутренних документов и выявление несоответствий в процессе реализации; Подготовка предложений по расчету лимитов модельных рисков; Участие в подготовке Заявления о приемлемости рисков; Анализ данных, полученных из других департаментов, электронных информационных систем и внешних источников, для целей оценки и управления модельными рисками; Оценка модельных рисков с использованием математических и статистических методов; Консультирование и методологическая поддержка других департаментов по вопросам модельных рисков; Участие в подготовке соответствующих внутренних отчетов; Выполнение других задач, поставленных непосредственным руководителем.