Эксперт по валидации моделей
Описание работы и требования
Образование: Высшее образование в области математики, статистики, эконометрики, финансов или смежной области; Опыт работы: минимум 3 года (предпочтение в области разработки/валидации моделей/анализа рисков); Сильные знания статистического моделирования и аналитических методов (регрессия, скоринг, основы машинного обучения); Умение работать с инструментами аналитики данных (Python/Excel/SQL/DataIku/Tableau); Глубокие знания основных принципов и рисков использования приложений на основе GenAI и LLM (чат-боты, агенты); Знакомство с Git или другими системами контроля версий; Высокие коммуникативные навыки; Знание языков: Азербайджанский, Английский (B2/C1), (знание дополнительных иностранных языков приветствуется).
Должностные обязанности
Роль эксперта по валидации моделей нацелена на обеспечение надежности и корректной работы статистических и риск-моделей, используемых в банке. Новый сотрудник будет самостоятельно проверять кредитные риски, IFRS 9/ECL, поведенческие и другие аналитические модели, проводя глубокий анализ их методологии, качества данных и производительности. Основная цель роли - своевременно выявлять риски моделирования, предлагать решения для недостатков и обеспечивать правильное использование моделей в деловых решениях. В то же время, он постоянно совершенствует процессы управления моделями и мониторинга в тесном сотрудничестве с владельцами моделей, разработчиками и аудиторской командой.
Подать Заявку Сейчас
Эта вакансия требует подачи заявки на сайте работодателя.