Эксперт по валидации моделей
Описание работы и требования
Образование: Высшее образование в области математики, статистики, эконометрики, финансов или смежной области; Опыт работы: минимум 3 года (предпочтение отдается разработке/валидации моделей/рискового анализа); Углубленные знания статистического моделирования и аналитических методов (регрессия, скоринговые модели, основы ML); Умение работать с инструментами анализа данных (Python/Excel/SQL/DataIku/Tableau); Глубокие знания основных принципов и рисков использования приложений на основе GenAI и LLM (чат-боты, агенты); Знание Git или других систем контроля версий; Высокие навыки коммуникации; Языковые навыки: азербайджанский, английский (B2/C1), (дополнительные навыки в иностранных языках приветствуются).
Должностные обязанности
Роль Эксперта по валидации моделей направлена на обеспечение надежности и корректного функционирования статистических и рисковых моделей, используемых в банке. Новый сотрудник будет независимо проверять модели кредитного риска, IFRS 9/ECL, поведенческие и другие аналитические модели, проводя глубокий анализ их методологии, качества данных и производительности. Основная цель роли – своевременно выявлять риски моделей, предлагать решения для недостатков и обеспечивать правильное использование моделей в бизнес-решениях. При этом работать в тесном сотрудничестве с владельцами моделей, разработчиками и аудиторской командой, постоянно совершенствуя процессы управления и мониторинга моделей.
Подать Заявку Сейчас
Эта вакансия требует подачи заявки на сайте работодателя.